Sem problemas @Mariana_Ferreira95 !
Acredito que esse artigo possa te ajudar um pouquinho mais a entender do que se trata uma API, lembrando que isso é algo de programação de forma geral ta, não algo relacionado a Alteryx apenas.
https://help.alteryx.com/pt-br/node/10486
https://blog.vertigo.com.br/o-que-e-api-entenda-de-uma-maneira-simples/
De forma resumida, você pode tentar ver uma API como uma série de códigos de programação feita por alguem (no caso, pelo fornecedor do sistema que quer acessar), para facilitar e ao mesmo tempo controlar o acesso a dados do sistema. Assim, um usuário externo como você, consegue direcionar pedidos a API e será ela que irá enviar para você o que pediu, evitando que você acesse diretamente os dados do sistema e potencialmente danificando algo.
Na prática, você pode por exemplo usar uma download tool onde vai configurar as informações de acesso a essa API e configurar a requisição que deseja fazer, como por exemplo, acessar um determinado relatório do sistema. A API receberá esse seu pedido, irá buscar para você e ter retornar o que foi solicitado. Esse processo também pode ser feito via Python tool, onde você mesma escreve o código python para fazer o mesmo acesso, se vai ser mais fácil usar o python ou o download, é algo mais caso a caso mesmo.
Espero não ter sido muito confuso, existem mais coisas envolvendo APIs, mas acredito que assim possa ser o suficiente para entender ao menos do que se trata.
