Comment Alteryx a sécurisé la production des reportings de Résolution au sein d’un G-SIB

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Comment Alteryx a sécurisé la production des reportings de Résolution au sein d’un GSIB

La directive « Banking Recovery and Resolution » du 15 mai 2014 (BRRD) est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 afin de fixer une approche commune de la résolution pour les établissements de crédits européens sous supervision de la BCE.

A partir de janvier 2016, le SRB (Single Resolution Board) a communiqué un template Liabilities Data Report – LDR (Liabilities Data Report)  à publier annuellement par les banques. Ce template permet de ventiler les passifs en deux catégories : «  Les passifs non-éligibles au bail-in : dépôts couverts par le FGDR, taxe.. » et «  les passifs éligibles au bail-in : dépôts non couverts non préférentiel, dérivés… ».

Une Banque GSIB française a fait appel à un des partenaires d’Alteryx afin de réaliser la refonte du processus de production du LDR.

La mission lancée en 2019 s’est déroulée en quatre temps :

Phase 1 : Déclinaison opérationnelle et automatisation de la production du LDR. La première étape était de réaliser le même processus de bout en bout avec l’équipe tout en traduisant les guidances réglementaires en langage métier et IT compréhensible par toutes les équipes :

• Maîtrise des exigences réglementaires BRRD (Bank Recovery and Résolution) / Guidance SRB
• Analyse causale des anomalies constatées dans la production du LDR
• Documentation et modélisation des processus existants
• Proposition d’un plan d’actions sur le court et le moyen terme afin d’automatiser à 100% la production à l’horizon 2020.

Phase 2 : Introduction de l’outil Designer Alteryx et premières utilisations en licences de test

• Accélération et fiabilisation des tests d’homologation de l’outil interne de restitution des données. Ce cas d’usage a permis de dégager un premier ROI, +80% d’efficacité opérationnelle sur les tests d’homologation lors des sprints agiles (1j.h vs 5j.h / sprint)
• Réalisation de sessions démonstratives auprès des autres équipes contribuant à la production du LDR (équipes des fonds propres, COREP/FINREP, etc.)
• Accompagnement du changement et organisation des premières sessions de formation des collaborateurs.

• Acquisition des premières licences et souscription au programme « Adoption » de déploiement en masse au sein de la Direction des Finances

Phase 3 : Automatisation des reportings de résolution

• Production automatisée de tous les états du LDR y compris : 
  • Le cadrage comptable des états a permis d’économiser 60 j.h
  • Les contrôles taxonomiques et validation rules du SRB ont permis de soumettre dans les délais un reporting fiable.

La Banque a reçu un mail de félicitations de la part du régulateur indiquant que la qualité du reporting est nettement meilleure sur la soumission de 2020 par rapport à 2019 suite à l’introduction d’Alteryx au sein de la Direction des Finances

• Production automatisée des reportings trimestriels MREL/TLAC – communication externe (ACPR et pilier 2)
• Production du reporting Additional Liability Data Report. L’automatisation du LDR a permis d’absorber
• Calculs des ratios MREL et TLAC pour les communications internes de la Banque

Phase 4 : Extension des automatisations via Alteryx au sein de l’équipe Grands Risques Réglementaires et Ratio de Solvabilité

Optimisation des délais de production des reporting réglementaires :

• Revue analytique des Grands Risques Réglementaires (inclus dans le COREP)
• Production du Ratio de Levier (inclus dans le COREP)

Phase 5 : Généralisation sur tous les usages de la Direction des Finances (ex. contrôles COREP/FINREP, calcul RWA, etc.) + acquisition de centaines de licences supplémentaires Designer et Server

Les processus de la production Bail-in qui ont été sécurisés grâce à l’utilisation d’Alteryx :

Collecte & centralisation des données

• Intégration des référentiels golden sources (titres, dérivés, etc)  dans la chaîne de production
• Intégration des référentiels de codifications interne
• Exploitation des bases de données tactiques
• Mappings et réconciliations

Qualité de données

• Cadrage et mise en place du modèle de données Bail-in en vue de l’automatisation des traitements dans le système des liquidités
• Création de champs calculés fiables
• Mise en place des contrôles des attributs critiques en provenance des golden sources
• Neutralisation des écarts avec la comptabilité en ajustant les données de gestion

Contrôles

• Cohérence comptable
• Contrôles de cohérence inter-onglets du LDR (détaillés VS synthèse)
• Réconciliation avec le COREP/FINREP
• Respect des nomenclatures SRB
• Retranscription sur Alteryx de la macro de contrôles du SRB (500 contrôles)

Publication

• Respect de la taxonomie publiée par le régulateur en vue de la remise XBRL sur le portail ACPR OneGate

Périmètre

• 16 périmètres relatifs aux entités éligibles (Relevant Legal Entities)
• Automatisation des calculs des ratios MREL et TLAC pour les communications internes et externes (ACPR et pilier II) – Résolution
• Production des annexes hors LDR
• Revue analytique des Grands Risques Réglementaires - COREP
• Production du Ratio de Levier – COREP

 

 

La plateforme Alteryx est un vrai accélérateur des programmes agiles

L’alignement entre l’exigence réglementaire et l’opérationnalisation sur la plupart des sujets de reporting réglementaire est un chemin plein de défis et piloté par une course contre la montre.

Afin de garantir cet alignement, la proximité et le mode de collaboration entre les équipes IT et les équipes métiers sont des facteurs clés de succès. En effet, le partage de la vision, la gestion des dépendances des SI, et des priorités sont les facilitateurs de la bonne avancée des équipes dans la production conjointe des états par :

La priorisation de la valeur :

• Ajustement des priorités et adaptation des travaux de façon périodique.

A priorité égale et en manque de bande passante au niveau du développement IT, certains traitements et calculs sont pris en charge par le métier grâce aux outils no code/low code qu’offre la plateforme Alteryx, en attendant une intégration dans le core système à un cycle ultérieur.

L’Accélération de la prise de décision

• Homologations exhaustives et régulières

Alors que les homologations métier utilisaient un échantillon s’adaptant à la capacité limitée XL, aujourd’hui ceci est réalisé sur l’exhaustivité du périmètre allant jusqu’à explorer des données et créer de nouveaux usages jusque là inexistants.

• Analyse simplifiée des dépendances et circuits de décisions courts.

Le rapprochement des référentiels entre différents SI et l’analyse par les experts sont rendus possibles sans intervention d’équipes tiers et de ressources supplémentaires, fluidifiant ainsi le circuit d’analyse puis de décision de bout en bout.

L’adaptation au changement

• Cadencement et synchronisation des équipes IT & métier sur un même rythme :

Généralement et par manque de temps, le rythme des sprints agiles ne permet pas au métier de s’assurer que les livrables correspondent exactement à l’expression de besoin. Les processus de tests automatisées permettent de réaliser des gains considérables sur les fonctionnements en mode projet offrant ainsi au métier une réactivité plus importante. Par ailleurs, le gain de temps permet de décharger les équipes pour accorder suffisamment de temps aux analyses et à la détection des anomalies techniques ou fonctionnelles.

De ce fait, la plateforme Alteryx a renforcé l’approche incrémentale en optimisant les livrables intermédiaires et en réduisant les goulots d’étranglement et itérations.

La simplification du processus

• Simplification de la gouvernance des chantiers : la plateforme Alteryx permet de centraliser et certifier les processus afin de sécuriser la collaboration.
• Méthodologie permettant de passer plus rapidement de l’idée à l’implémentation :

La facilité d’utilisation de la plateforme, dans un esprit analytique pour tous, encourage le métier à mettre en pratique son expertise et à monter en puissance sur de l’analytique avancée.

Par ailleurs, les demandes adressées par les métiers aux profils plus experts tels que des data-scientists sont plus adaptées et ne portent plus sur des traitements fondamentaux sans valeur ajoutée pour des spécialistes.   

La collaboration

• La proximité entre les équipes IT & métier n’a jamais été aussi forte éliminant les frustrations installées au sein des équipes depuis la parution de la Directive BRRD.

Ce nouveau mode de collaboration a favorisé la créativité et l’innovation dans la production des états de Résolution.

Si la production des reportings financiers et réglementaires fait partie de vos responsabilités au quotidien, vous allez reconnaître en lisant ces quelques lignes les difficultés auxquelles vous devez faire face. Que ce soit au sujet de la Résolution, ou d’une autre exigence réglementaire ou de conformité, la plateforme Alteryx a révolutionné les méthodes de travail au sein de plusieurs banques tiers 1, tiers 2, etc.